原创《基于乘积季节模型对外商在华直接投资额统计分析》：本文关于投资额论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
外商在华直接投资对我国的经济的发展起着非常重要的作用,同时给我国开放的经济市场带来了活力,因此,对外商直接在华投资额的分析和研究就显得很有意义.
本文基于SAS软件采用乘积季节模型对1999.01-2012.12间外商在华直接投资额进行分析,并对未来外投资额的变化趋势进行预测.在运用乘积季节模型之前本文首先画出了时序图,由时序图可以看到,该时间序列具有明显的趋势性和周期性,因此,是不平稳的时间序列,在进行一阶差分后明显的消除了趋势性,而进行多步差分后均不能明显的消除波动性,通过自相关性检验发现差分后的序列还具有短期的相关性,最终本文采用乘积季节模型,消除了趋势性和周期性,最后得到的序列通过了自相关性检验,并且对未来12个月的投资额进行了预测.
一、首先画出时序图
由时序图可以看出该序列具有趋势性和波动性,显然是不平稳的时间序列.
二、下面通过差分来消除趋势性和波动性
1.一阶差分
由图可以看出一阶差分后趋势性被消除.
2.下面再进行12步差分消除周期性
12步差分后季节性不再明显.
三、下面对差分后的序列进行检验：
由自相关图可以看出,自相关系数在延迟一阶后都落在2倍标准差之内,然后在延迟12阶处突然有一个较大的自相关系数,接着又落在2倍标准差内.
由偏自相关图可以看出,偏自相关系数在1,12处拖尾,在5处有超过两倍标准差.
四、下面对模型的参数进行估计
（1）参数估计
,的P值均小于0.05,说明参数显著；而的P值小于0.05,的P值大于0.05,不显著故应该舍去.
（2）纯随机性检验
LB统计量检验
说明模型已经充分提取了数据的信息不需对残差序列再进行拟合.
2.下面舍去后,从新进行估计
（1）参数估计
,,的P值均小于0.05,说明参数显著,且该模型的AIC小于上一个模型的AIC,所以该模型效果好.
（2）纯随机性检验
LB统计量的检验
说明模型已经充分提取了数据的信息不需对残差序列再进行拟合.
（3）模型的具体形式
五、利用确定的模型进行预测
5.1预测结果：
（作者单位：河南大学）
投资额论文参考资料：
结论：基于乘积季节模型对外商在华直接投资额统计分析为适合投资额论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关投资额是什么意思开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
