原创《基于Copula—LSV—t模型汇率市场和黄金市场间波动溢出》：本论文为免费优秀的关于t模型汇率市场论文范文资料，可用于相关论文写作参考。
摘 要：本文通过构建时变二元正态Copula-LSV-t模型,采用马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）方法对模型的参数进行贝叶斯估计,分阶段分析了汇率市场和黄金市场间的波动溢出效应.实证结果表明：汇率市场和黄金市场都存在着较为明显的杠杆效应,但汇率市场的杠杆效应为正,黄金市场的杠杆效应为负,且大于汇率市场；经济危机时期,汇率市场和黄金市场间存在着显著的波动溢出效应,而经济平稳时期,波动溢出效应则不明显.
t模型汇率市场论文参考资料：
结论：基于Copula—LSV—t模型汇率市场和黄金市场间波动溢出为关于t模型汇率市场方面的论文题目、论文提纲、汇率模型论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文。
