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摘 要：利用1995年7月至2016年6月間中国沪深两市的数据及政策不确定性指数的月度数据,通过Fama-MacBeth横截面回归分析考察政策不确定性和股价时滞效应之间的关系.结果表明,总体而言,股价时滞效应在中国股票市场中是存在的.政策不确定性对股价时滞效应有一定的作用,当政策不确定性高的时候,股价时滞效应不显著成立；当政策不确定性低的时候,在一定的显著性水平下股价时滞效应是成立的.

关键词：政策不确定性；价格时滞；股票收益

中图分类号：F830.91 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2017）06-0058-03

时滞论文参考资料：

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