原创《金融证券领域中统计学实践》：本文是一篇关于金融证券论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
摘 要 最近几年,在经济发展的带动下,我国的金融及证券市场日渐繁荣,充分体现了市场经济环境下金融证券行业的良好发展状况.而统计学及相关理论的持续完善,为金融证券市场的长远稳定发展提供了助力.本文从统计学的内涵出发,对其在金融及证券领域中的实践应用进行了分析和讨论.
关键词 金融 证券 统计学 实践
一、前言
信息化背景下,金融市场和证券市场的信息化程度不断提高,基本可以将之看作是一种特殊的信息市场,社会资金的流动始终处于信息的引导之下.面对这种情况,将统计学应用到金融及证券领域,可以显著提升数据信息处理的效率,实现信息的合理应用,对于金融证券市场的稳定发展意义重大.
二、统计学的内涵
统计学,是指通过对数据的收集、整理、分析和描述,从中推测事物的本质,对其未来发展状况进行科学预测.在统计学中,涉及数学及其他相关学科的知识,应用范围十分广泛,基本覆盖了社会科学与自然科学的所有领域.统计学包括一般统计和经济统计两大类,涉及的基本理论包括概率极限理论、树形概率、随机网络、Banach空间概率、空间分值总体极限以及因果关系与统计推断等.统计学*存在四种测量方法,即等比尺度、等距尺度、名目尺度和顺序尺度.
在统计学应用中,需要关注的核心问题之一,是如何依照样本来探求关于总体的真实情况,如何从总体中提取样本,提升样本的代表性和典型性,对于统计结果的准确性影响巨大.如果在对元素进行抽取时,不会改变总体中的元素成分,则观测到的数值属于相互独立的随机变量,与总体中元素的分布一致,也是最能代表总体的样本,而这样的简单随机样本的提取工程被称为简单随机取样.除简单随机取样外,统计学中的取样方法还包括单纯随机取样法、分区随机取样法、分层取样法和系统取样法,需要统计人员根据实际需求来选择恰当的取样方法,保证统计的准确性和有效性.[1]
三、统计学在金融领域中的应用
(一)在金融研究中的应用
在新的市场环境下,我国的金融市场得到了繁荣发展,金融体制改革的持续推进,使得统计学在金融研究中得到了广泛的应用.结合相关研究实践,将统计学方法应用到金融研究中,能够发挥出非常积极的作用.例如,针对我国最近几年通货紧缩的原因以及发展趋势、人民币汇率的波动引发物价上涨,以财政政策与货币政策刺激下的经济增长原理,运用VAR模型、ECM模型以及非平稳时间计量经济模型等方法进行深入的分析和研究,验证了政府宏观经济政策的合理性和有效性；针对微观层面上的金融态势、金融政策的运行趋势、股指期货的实际走势,运用广义矩估计、GJR、交叉自相关模型等进行了实证分析；针对金融风险管理、金融腐败指数分析等需求,通过对金融危机预警系统样本的合理选择,对预警指标和预警期的合理确定,运用理论与实际相结合的方法,为金融监管机制的构建和完善提供了指导.运用统计学方法对金融市场的发展态势进行了预测分析,能够帮助相关部门制定下一步的应对策略.[2]
(二)在风险管控中的应用
科学的统计方法能够有效提升管理的效率以及预测的精准度,而结合马柯威茨组合理论等统计学理论,以及对投资损失概率分布的分析总结,判断可能收益和预期收益的偏离程度,能够得到分散化投资以规避风险的策略.通过合理的样本选取,能够实现股票指数的合理创设,将之作为知名金融市场走势的风向标,引导投资者合理投资,规避风险.另外,结合人工神经网络,可以在没有任何限制参数的建模假定下,运用数据对模型的参数和结构进行明确,并以此完成对股票、期权定价、汇率等的金融预测.
(三)数据挖掘技术的应用
数据挖掘是一种统计学方法,主要是通过对存放在信息库中的海量数据进行分析,从中发现并提取有价值信息的过程.在实际应用中,数据挖掘的流程包括数据取样、数据探索、数据调整、模型化以及评价,常见的数据挖掘分析方法包括聚类分析、关联分析、分类分析、序列模式分析等,其能够为银行、保险公司等金融机构的风险管理、信用等级评定、服务分析、技术分析等提供可靠的数据信息支持,确保各项工作的顺利开展.数据挖掘技术在金融证券领域的应用集中体现在两个方面：一是客户关系处理,可以针对金融市场的交易数据进行汇总分析,自动生成相关行为数据,对客户历史数据进行保存,在细致分类的基础上,更好地了解每一个客户的实际贡献与潜在贡献,从而吸引更多具有相关需求的客户,扩大客户群；二是大数据分析、信息化背景下,大数据不再稀奇,无论是金融市场还是证券市场,其本身所产生的数据量都是极其庞杂的,想要迅速剔除无关数据和错误数据,找出有价值的信息,就需要用到数据挖掘技术,避免出现主观臆断的情况.[3]
四、统计学在证券领域中的应用
信息技术的飞速发展,使得证券市场的信息呈现出高度集约化的特点,其中不仅包括证券市场的信息,也包括上市公司及经济、非经济等方面的信息.在信息的引导下,社会资金逐步流向各个实体部门,也在无形中实现了对于市场资源的优化配置.从证券市场的角度来看,必须高度关注风险管理,风险类型及大小的确定、風险的预防和控制,始终是人们关注的重点.考虑到质变是由量变转化而来,就证券市场而言,数量直接关系着市场发展的稳定性,加强量化研究是金融管理的核心所在,统计学因此得到了应用和普及.
在投资行为中,无论是直觉判断还是主观观念,都存在着过于随意的问题,与现代投资决策之间的差异显著.因此,在进行投资和管理活动时,应该通过定量研究市场价格的方式,对数量依附存在的客观关系进行分析和探讨,运用相应的统计工具,分析不同因素对投资的影响程度.具体来讲,统计学在证券领域的应用主要体现在四个方面：一是结构研究.需要关注的内容包括：其一,同类证券之间是否存在联动关系；其二,单一证券在市场中如何实现相互影响；其三,市场指数的设计是否合理；其四,利率变动、国民经济发展以及证券市场等的关联程度.二是政策评价.对预警和控制市场系统的风险进行合理分析,研究不同组合投资的实际效果.三是理论检验.主要是分析证券的价格是否体现了全部的信息,通过实证检验的方式来评估金融市场的有效性,同时需要分析不同技术指标的适用情况,做好优化处理,对相应的周期效应进行对比分析.四是证券期货价值预测.通过分析即将发行证券的上市价格,对其进行合理定位,明确金融衍生证券期货的具体价格,预测证券期货价格的走势,确保投资决策的科学性.[4]
五、结语
信息化时代背景下,统计学在金融及证券领域得到了广泛的应用,统计与金融之间也逐步建立起了密不可分的联系.伴随着金融证券市场的发展,有关部门应该重视统计方法和统计手段的创新,为社会经济的稳定发展提供良好的保障.
（作者单位为美国加州大学戴维斯分校）
参考文献
[1]肖青春.浅谈统计学在金融及证券领域的应用[J].中国经贸,2015（20）：286.
[2]陶予涵.证券投资实践中的统计分析[J].金融经济月刊,2014（11）：123-125.
[3]刘斌,沈忆.浅析统计学在证券期货市场中的应用[J].财经界（学术版）,2013 （11）：30.
[4]郭佳楠.统计学在证券投资中的应用研究[J].商,2016（6）：202.
金融证券论文参考资料：
结论：金融证券领域中统计学实践为关于本文可作为金融证券方面的大学硕士与本科毕业论文金融证券从业资格证论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
