原创《上证基金指数波动结构分解和短期预测基于EEMD模型》：本论文主要论述了上证基金指数论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
摘 要：上证基金指数反映了基金市场的整体变动情况,研究其波动结构特征对基金市场参和者具有重要作用.研究结果表明：（1）上证基金指数序列可由经济基本面决定的趋势项、重大事件带来的低频分量和短期不均衡导致的高频分量构成,而且趋势项主导上证基金指数的长期走势,低频分量在中期对该指数有较大影响,而高频分量的影响可忽略不计；（2）和直接SVM预测法相比,EEMD-SVM组合预测法有更高的预测精度,说明EEMD分解得到的各结构分量有效地刻画了上证基金指数的内在运行特征.
关键词：证券市场；集成经验模态分解；本征模态函数；支持向量机；上证基金指数
文章编号：1003-4625（2014）01-0080-06 中图分类号：F830.91 文献标志码：A
一、引言
证券投资基金作为我国最大的机构投资者,其在我国资本市场中的地位日渐凸显.从它出现至今一直受到机构和个人投资者的青睐和社会各界的广泛关注.证券投资基金不仅可以有效地改善证券市场的投资结构,而且其作为一种新型的金融工具,还拓宽了人们的投资渠道和改善了金融市场的运行.近年来,对证券投资基金的研究文献逐渐增加,主要集中于基金业绩评价、封闭式基金折价现象的分析、机构投资者持股对股市是否具有稳定作用以及基金内部治理结构等方面.然而,对于基金指数的波动性研究及基金净值预测的方法,研究角度还比较单一,而且没有深入挖掘基金运行的内在结构特征.而这恰恰对于投资者、监管者以及基金管理者更好地认识和了解我国封闭式基金市场近年来的运行情况、风险特征和市场趋势具有重要作用.
上证基金指数论文参考资料：
结论：上证基金指数波动结构分解和短期预测基于EEMD模型为适合不知如何写上证基金指数方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于今日基金指数论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
