原创《金融工程在金融风险管理中应用》：该文是关于金融工程论文范文，为你的论文写作提供相关论文资料参考。
摘 要：随着社会经济的高速发展,金融活动活跃程度越来越高,给人们带来无限机遇的同时,也带来不小的挑战,增加了金融的风险.因而,人们越来越关注金融工程.金融工程主要是指借助现代信息科学技术,解决金融问题.在经济发展和信息科学技术的不断发展下,金融工程具有无限的发展空间.本文对金融工程在金融风险管理中的应用进行了分析探讨.
关键词：金融工程；金融风险管理；应用策略
近些年来,金融市场随着信息科学技术和市场经济的发展,在不断创新和进步.金融工程最早出现于上个世纪90年代初期,随着经济的发展,金融工程的应用领域越来越广泛,比如,技术类、金融类,其中,在金融风险管理中应用最为突出.在金融管理中应用金融工程,有助于提升其管理效率,降低风险.
1 金融工程的概念
金融工程的定义可以从狭义和广义的角度进行分析.狭义角度中,金融工程主要是指借助现代信息科学技术,通讯工具以及数学理论等,分解或者组合原有的金融产品,从而达到金融产品发展的目的；广义角度中,金融工程主要是指通过一切工程化的手段,处理和开发金融产品,包括设计金融产品、设计交易策略、金融风险管理等.在我国金融领域中,金融工程应用最广泛的就是在金融风险管理中[1].
金融工程对金融风险管理和控制一般方式是：利用各种金融工具以及创新手段规避各种金融风险.具体来说就是将金融市场中的各种风险集中匹配,然后再分配,通过工程化手段达到规避风险的目的.
2 金融工程在风险管理中的作用
2.1 改善金融市场环境
如今的金融市场深受信息的影响,如果出现不利的信息,市场价格就会出现幅度的波动,如果缺乏先进的风险管理,就很有可能受到市场风险的巨大冲击.金融工程主要通过两种方式进行风险管理,即风险转移和风险分散.风险转移主要是指在风险已到或者即将到来的时候,把已有的投资资金转移到其他的投资项目中,从而规避资金受损.风险分散主要是指采取多样的投资方式,以免所有的投资资金都遭受风险,从而降低受损程度.目前,很多金融机构都实行跨区域分散性、多样化投资,然而,还是会受到各种各样的限制,比如,资本流动、外汇管制等,这样一来就会阻碍跨区域的金融投资,而运用金融工程就可以很好地解决这个问题,比如,国际股票收益互换等[2].
2.2 提高金融机构的经营效率
金融工程判断存在的投资分析问题,主要是通过专业的技术分析.因而,金融机构想要在金融产品设计以及交易过程中运用金融工程,就必须掌握相关的知识以及信息,这就有利于促进科学合理的金融组织模式、治理机构的形成,同时,金融机构由于运用金融工程,分析手段和分析方法会变得干呢更加科学、准确.另外,金融工程有助于完善金融体系的风险配置功能,从而促进金融机构风险管理水平的提高,也就提高了金融机构的经营效率.
2.3 进一步完善金融体系
金融工程在风险管理中的运用,在促进金融让快速发展的同时,也积累了大量的发展经验,从而进一步完善金融体系,让科学的方法论和金融实践经验相结合,增强金融发展的科学性.金融工程本身融合了先进的金融知识和数理技术知识,为金融体系的完善提供了良好的发展条件,推动了金融行业的现代化进程.
2.4 提高了金融市场效率
金融工程在发展过程中,会投放各种金融工具于市场,资金会以这些金融工具为流动媒介,这些金融工具的相互组合不仅为投资者提供了投资机会,也降低了风险的发生概率.具体来说,投资者通过这些金融工具流转资金,以及在金融市场中套利；市场更有活力,更加充满商机.
2.5 有效防御兼并风险
在实际市场发展过程中,企业兼并是不可避免的,一般情况下,兼并是有助于资源整合的.但从另一个角度来说,企业必须防范兼并风险.金融工程对其有两方面的措施,第一,管控策略,通过修改公司章程、保障管理层的利益、增加反收购条款等等；第二,股票交易策略,主要方法有员工持股、股份回购以及财产锁定等.
3 金融工程在金融风险管理中的运用
3.1 对价格风险的控制
在金融风险中,价格风险是非常重要的一个方面.常见的价格风险主要有商品价格、汇率、利率等,市场的波动、价格的不平衡就很有可能产生这些风险.对于这些风险,金融工程一般是通过金融创新,具体来说,就是价格风险管理工具和衍生的金融商品相结合,形成的金融工具,补偿市场波动带来的风险.对于不同的价格风险,金融工程有不同的管理和控制手段,更针对性地规避价格风险.比如,管理和控制汇率风险,主要是发挥远期汇率协议作用；管理和控制利率风险时,可以发挥利率封顶保底的作用.
3.2 对 风险的控制
风险主要是发生在公司金融风险管理中.在如今很多企業中,企业的管理权和所有权是相互分离的,企业的管理者不一定拥有多少股权,因而,绝大部分都是从自身利益出发来谋求实现公司的经营目标.然而由于自身能力、意愿以及对市场的判断影响, 人往往不能给公司带来收益的最大化,所以,就需要对 风险进行控制,以便促进企业的更好发展,比如,增加管理人员的公司股份,将公司的经营效果和管理人员的利益绑在一起,这样管理会更加从公司的角度出发,保证公司的长足发展.
3.3 对投资风险的控制
投资风险主要是指投资者将闲散资金进行商业性的投资,以期短期内获得可观收入.然而在金融市场中,投资是充满风险的,投资者很有可能面临亏损的情况.金融工程的运用能够有效减少投资风险的影响.在投资中,投资者可以通过多样化的投资模式,来对冲遇到的风险,降低损失.投资种类和时机不同,会产生不同的投资风险,而金融工程就可以提供完备的技术分析体系,有助于减少投资者的盲目性,从而实现预期投资目标.
3.4 对数量风险的控制
数量风险是在市场经济中,由于信息的不充分、市场需求的浮动或者可替代的产品出现等,导致数量过多或者过少的情况出现,也即是说投资总额的盈利收入会受到数量上的不确定性影响.具体来说,如果因为利好信息,经济主体大量创造市场供给,而市场需求有限,就会导致投资的过量,投资资本回收不到位,就会改变自身的经济情况.虽然看起来数量风险不大,但它对整个行业的发展都会造成影响,进而影响到整个经济体系.金融工程对数量风险的控制一般提供的是商品期权或者宏观衍生的金融产品等,利用这些新产品,分散交易中的数量风险[3].
4 结束语
社会经济的高速发展,带动了金融市场的跨越式发展,在新的金融市场中,各大中小企业需要面临更加复杂、更加多元化的金融风险.而金融工程的运用,有助于管理和控制价格风险、投资风险、 风险以及数量风险等.当然,为了加强金融风险管理,目前我国还需要进一步完善金融工程的信息化和现代化,同时,加大对金融工程学的投资力度,培养出更多先进的创新型人才.
参考文献
[1]刘瑜洁.浅谈金融工程在金融风险管理中的比较优势[J].时代金融,2015,（27）：187+199.
[2]于天宇.金融工程在企业风险管理中的应用发展实践[J].中国外资,2011,（24）：116.
[3]姚俊.金融工程在企业风险管理战略中的应用[A].国家自然科学基金委员会管理学部、中国系统工程学会青年工作委员会.管理科学和系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学和系统科学学术会议论文集[C].国家自然科学基金委员会管理学部、中国系统工程学会青年工作委员会：,2003：5.
金融工程论文参考资料：
结论：金融工程在金融风险管理中应用为关于本文可作为金融工程方面的大学硕士与本科毕业论文美国金融工程排名论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
