原创《基于波动期限分解的中国股市风险一回报关系》：这篇中国股市风险论文范文为免费优秀学术论文范文,可用于相关写作参考。
摘 要：运用波动期限成分分解方法,在成分GARCH模型的均值方程中,将长期波动成分和短期波动成分分开作为独立的解释变量,从而考察股票指数超额收益与长期波动成分及短期波动成分的关系.实证结果显示,短期波动成分对股指回报主要产生负面影响；上证指数的长、短期波动成分对股票收益率的贡献都有显著性,而其他发达市场指数主要受长期波动影响.这表明我国股票市场的风险一回报关系具有特殊性.
关键词：期限分解；成分GARCH；风险一回报关系；极大似然法
中国股市风险论文参考资料：
结论：基于波动期限分解的中国股市风险一回报关系为适合不知如何写中国股市风险方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于中国股市风险论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
