关于开放式基金论文范文资料 与基于VaR—GARCH模型开放式基金风险估计有关论文参考文献

《基于VaR—GARCH模型开放式基金风险估计》：本论文可用于开放式基金论文范文参考下载，开放式基金相关论文写作参考研究。

摘 要：实证研究表明,GARCH模型能较好拟合我国10只股票型开放式基金的收益波动性.通过基于t分布、广义差分分布下的VaR-GARCH模型计算各基金的在险价值,能较好地评估样本期内基金的风险.说明该模型对基金的风险管理具有较高的应用价值.

关键词：开放式基金；在险价值； GARCH模型；风险管理

开放式基金论文参考资料：

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